市场风险管理平台解决方案

方案背景

商业银行市场风险管理始终是我国银行监管关注的重点,按照《商业银行市场风险管理指引》的要求,商业银行要建立与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善、可靠的市场风险管理体系。

金融业市场风险管理系统,实现将金融市场风险管理和外部监管所需要的金融市场业务交易数据、市场数据及相关的风险数据进行整合,为金融市场风险管理和计量以及市场风险监管资本和经济资本的计量提供及时准确的风险分析信息和基础报告,以及为市场风险限额管理提供基础。


方案内容

银行业市场风险管理系统,实现将金融市场风险管理和外部监管所需要的金融市场业务交易数据、市场数据及相关的风险数据进行整合,为金融市场风险管理和计量以及市场风险监管资本和经济资本的计量提供及时准确的风险分析信息和基础报告,以及为市场风险限额管理提供基础。                                          


方案价值

通过市场风险管理系统的实施,可为商业银行带来以下价值:

1、建立集中、整合的市场风险数据集市,整合本外币资金业务数据、市场数据、交易对手及市场风险计量结果数据。

2、建立和完善市场风险计量体系,实现市场风险数据集市与市场风险计量引擎的全面集成,建立符合监管要求、涵盖商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险,以及交易对手信用风险敞口的风险计量体系,并实现压力测试、返回检验等业务功能。

3、实现内外部风险管理报告的自动化,由系统自动生成符合监管要求及银行内部要求的各项市场风险管理报告。

4、提升金融市场业务限额管理水平,实现从金融工具、交易组织、交易对手等多视角进行限额监控,并提高限额监控的时效性。


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