统一风险管理数据集市解决方案

方案背景

2012年6月7日,中国银监会发布了《商业银行资本管理办法(试行)》,并于2013年1月1日起实施,为商业银行实施新资本协议确立了更为具体的标准和规范,建立全面风险管理数据集市是实施新协议合规达标的必要前提之一。

全面风险管理数据集市将按照巴塞尔委员会《新资本协议》以及银监会关于信用风险、市场风险和操作风险管理指引等风险管理指引的要求,针对实施全面风险管理及新资本协议合规对数据的要求,全面规划风险数据模型,并建设配套的基础设施,包括数据质量提升、数据标准、数据治理、数据架构和数据质量监控等。


方案内容

全面风险管理数据集市将按照巴塞尔委员会《新资本协议》以及银监会关于信用风险、市场风险和操作风险管理指引等风险管理指引的要求,针对实施全面风险管理及新资本协议合规对数据的要求,全面规划风险数据模型,并建设配套的基础设施,包括数据质量提升、数据标准、数据治理、数据架构和数据质量监控等。

1、以新协议指引和风险应用计算要求为基础,制定风险主题的定义、分类和信息模型,建立风险主题数据标准及定义,并在风险管理数据集市落地,保证数据、业务定义的一致性;

2、建设涵盖信用风险、市场风险和操作风险的完整的基础数据模型,数据模型需要适应未来业务发展、经营环境、外部监管以及新资本协议相关规则的各项变化,并符合新资本协议的合规性需求和银监会相关指引的要求;

3、实现风险数据和应用指标的计算和共享,为风险管理应用提供数据支撑;

4、采用数据管控技术对基础数据进行质量监控评估,依据风险计量应用项目的需求实施基础数据的数据质量检查逻辑,满足新协议监管指引的合规要求。

风险管理数据集市需要汇总各类风险数据,同时面向多个风险类应用,因而使用单一的存储结构很难满足各类需求,所以采用了分层化思想。
风险管理数据集市的数据设计的最大特点:

全——支持全面风险管理体系

专——主题域划分,突出风险业务驱动

准——强调数据准确性、一致性、连贯性

省——业务为导向,合理安排存储模式(物理表与视图)


方案价值

1、风险管理数据集市建立后,通过在数据集市中统一风险数据来源及业务口径,能够有效的防止各系统之间因为数据源或统计规则的差异而造成的计算结果的不一致,使得各应用产出的数据更加真实可靠、系统间的数据核对情况更加良好,并且统筹考虑监管资本、经济资本的全行资本计量和资本分配,实现了监管资本和经济资本可对比性,大大增强了全行信用风险管理的有效性。

2、随着风险管理数据集市的建设,使得全行押品管理体系、内评监控体系的建设也成为可能。押品管理体系的建立可以解决信息不对称等方面的问题,从而为银行提升押品管理水平提供数据支持。内评监控体系通过统计债项和客户层面的相关数据来检查和监控评级系统,并在此基础上完善内部评级体系,进一步完善银行的风险管理体系。

3、风险管理数据集市通过建立一个科学有效的风险数据管理架构,将风险数据应用作为银行的战略资产管理,确保风险数据的一致性、完整性和有效性。风险数据集市的建立改善了风险数据使用流程、统一了风险数据口径,并在满足风险管理需要的同时,增强数据的价值创造能力,提升银行在同业中的核心竞争力。

4、银监会从不同角度对银行的风险基础数据提出了要求,而数据管理工作将提升银行风险基础数据治理能力,帮助银行实现全面统筹的风险基础数据治理,推动银行精细化管理。因此,不管从加强银行内部控制机制建设角度还是从银行业自身规划和监管角度出发,风险数据管理都是银行必须开展的重要工作。


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